Сравнение CRCL с M
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. CRCL operates in Capital Markets (Financial Services), while M operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past year, CRCL returned -68.12% vs 143.30% for M. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 17.10%.
CRCL
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -37.25%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- -68.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
M
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 143.30%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам CRCL и M
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -10.49% | 14.93% |
M Macy's, Inc. | 17.10% | 99.21% |
Correlation
The correlation between CRCL and M is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CRCL:
-$0.54
M:
$2.42
CRCL:
3.62
M:
0.31
CRCL:
$2.86B
M:
$22.72B
CRCL:
$57.27M
M:
$8.30B
CRCL:
-$129.43M
M:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. M — Ранг доходности на риск
CRCL
M
Сравнение CRCL c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.48 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.04 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.26 | -13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и M
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -91.95% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.63% | -28.61% | -50.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.06% | -44.16% | -28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -34.62% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.25% | 11.73% | +42.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и M
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 16.46% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.28% | 30.27% | +41.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.71% | 46.03% | +54.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.56% | 54.21% | +62.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.56% | 56.22% | +60.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и M
CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M Macy's, Inc. | 2.95% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRCL и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Circle Internet Group, Inc. и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRCL и M
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRCL and M have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (24.45%) compared to M (16.46%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор