Сравнение CRCD с SPDN
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. CRCD is actively managed, while SPDN is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -79.80%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам CRCD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.80% | 38.83% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -2.31% |
Correlation
The correlation between CRCD and SPDN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDN
Сравнение CRCD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SPDN
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -75.31% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.42% | -74.97% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.01% | -48.82% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SPDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.70% | 12.71% | +187.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.70% | 16.97% | +183.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.70% | 18.00% | +182.70% |
Сравнение комиссий CRCD и SPDN
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SPDN
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and SPDN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.50% for SPDN.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор