PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRCD с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRCD и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -70.88%.


CRCD

1 день
10.68%
1 месяц
87.15%
С начала года
-84.31%
6 месяцев
-83.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTU

1 день
-10.37%
1 месяц
-61.22%
С начала года
-70.88%
6 месяцев
-73.38%
1 год
-96.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCD и MSTU


2026 (YTD)2025
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
-84.31%38.83%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-70.88%-79.78%

Correlation

The correlation between CRCD and MSTU is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

-0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

CRCD vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRCD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCD c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRCDMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

CRCD vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRCD и MSTU

Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и MSTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRCDMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.95%

-99.06%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.56%

-99.06%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-72.57%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCD и MSTU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRCDMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

200.81%

142.01%

+58.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.81%

168.53%

+32.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.81%

168.53%

+32.28%

Сравнение комиссий CRCD и MSTU

CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCD и MSTU

Ни CRCD, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CRCD and MSTU have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.

CRCD and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CRCD is categorized as Inverse Equities, while MSTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.05% for MSTU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCD и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор