PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRC с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRC с BSM

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRC или BSM.

Корреляция

Корреляция между CRC и BSM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRC и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Resources Corporation (CRC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.49%
-9.41%
CRC
BSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRC:

-0.96

BSM:

-0.67

Коэф-т Сортино

CRC:

-1.27

BSM:

-0.80

Коэф-т Омега

CRC:

0.83

BSM:

0.90

Коэф-т Кальмара

CRC:

-0.87

BSM:

-0.79

Коэф-т Мартина

CRC:

-2.68

BSM:

-2.43

Индекс Язвы

CRC:

14.59%

BSM:

5.43%

Дневная вол-ть

CRC:

40.51%

BSM:

19.74%

Макс. просадка

CRC:

-44.75%

BSM:

-75.58%

Текущая просадка

CRC:

-44.75%

BSM:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRC:

$3.16B

BSM:

$2.95B

EPS

CRC:

$4.62

BSM:

$1.15

Цена/прибыль

CRC:

7.54

BSM:

12.15

PEG коэффициент

CRC:

1.01

BSM:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

CRC:

$2.79B

BSM:

$322.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRC:

$2.48B

BSM:

$242.06M

EBITDA (12 мес.)

CRC:

$1.07B

BSM:

$243.30M

Доходность по периодам

С начала года, CRC показывает доходность -36.97%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью -7.92%.

CRC

С начала года

-36.97%

1 месяц

-21.17%

6 месяцев

-37.39%

1 год

-40.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSM

С начала года

-7.92%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-12.38%

5 лет

26.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRC и BSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRC c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CRC: -0.96
BSM: -0.67
Коэффициент Сортино CRC, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRC: -1.27
BSM: -0.80
Коэффициент Омега CRC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRC: 0.83
BSM: 0.90
Коэффициент Кальмара CRC, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CRC: -0.87
BSM: -0.79
Коэффициент Мартина CRC, с текущим значением в -2.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
CRC: -2.68
BSM: -2.43

Показатель коэффициента Шарпа CRC на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа BSM равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRC и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-0.67
CRC
BSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRC и BSM

Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BSM в 11.44%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CRC
California Resources Corporation		4.55%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		11.44%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%

Просадки

Сравнение просадок CRC и BSM

Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.75%
-16.58%
CRC
BSM

Волатильность

Сравнение волатильности CRC и BSM

California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.16%
9.36%
CRC
BSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRC и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию