PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRC с BSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRC с BSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRC (California Resources Corporation) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, CRC returned 17.99%/yr vs 18.17%/yr for BSM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRC и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Resources Corporation (CRC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRC показывает доходность 40.97%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 9.29%.

CRC

1 день
0.79%
1 месяц
-9.48%
С начала года
40.97%
6 месяцев
32.02%
1 год
40.28%
3 года*
19.85%
5 лет*
17.99%
10 лет*
—

BSM

1 день
2.35%
1 месяц
-0.00%
С начала года
9.29%
6 месяцев
1.01%
1 год
10.60%
3 года*
5.43%
5 лет*
18.17%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRC и BSM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRC
California Resources Corporation		40.97%-10.78%-2.57%28.85%3.69%81.82%57.27%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		9.29%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%11.10%

Correlation

The correlation between CRC and BSM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.48

The correlation between CRC and BSM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CRC:

$4.17

BSM:

$1.38

Коэффициент P/E

CRC:

14.92

BSM:

10.10

Коэффициент P/S

CRC:

1.56

BSM:

6.41

Общая выручка (12 мес.)

CRC:

$3.48B

BSM:

$468.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRC:

$1.30B

BSM:

$365.30M

EBITDA (12 мес.)

CRC:

$1.34B

BSM:

$475.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Resources Corporation

Black Stone Minerals, L.P.

Часто сравнивают с CRC:
CRC с ACACRC с KNSLCRC с SCHDCRC с CNQCRC с XLECRC с TRMDCRC с OXY
Часто сравнивают с BSM:
BSM с KRPBSM с DMLPBSM с SBRBSM с AMBSM с SILJBSM с PHXBSM с 0883.HK

Доходность на риск

CRC vs. BSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRC
Ранг доходности на риск CRC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRC c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRCBSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.52

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.81

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.77

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

1.59

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRC vs. BSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRC на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BSM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRC и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRCBSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.20

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CRC и BSM

Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и BSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRCBSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-75.58%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-13.79%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.75%

-21.48%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-25.52%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-7.78%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-16.41%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

6.68%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CRC и BSM

California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRCBSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

7.47%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

15.71%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.96%

20.70%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.45%

26.42%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.44%

31.52%

+11.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRC и BSM

Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BSM в 8.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.62%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
CRC
California Resources Corporation		2.58%3.51%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRC и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
871.00M
188.46M
(CRC) Общая выручка
(BSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRC и BSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности California Resources Corporation и Black Stone Minerals, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
35.5%
86.3%
Активы портфеля
CRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 309.00M при выручке в 871.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.

CRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 871.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.

CRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.00M при выручке в 871.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

CRC and BSM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRC has higher volatility (15.55%) compared to BSM (7.47%). In terms of maximum drawdown, CRC dropped -44.75% vs BSM's -75.58%.

CRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRC и BSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор