Сравнение CRC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CRC и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 55.84% | -10.78% | -2.57% | 28.85% | 3.69% | 81.82% | 57.27% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | 38.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CRC показывает доходность 55.84%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%.
CRC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 18.41%
- С начала года
- 55.84%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 62.55%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRC vs. XLE — Ранг доходности на риск
CRC
XLE
Сравнение CRC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.84 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.96 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 5.16 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.32 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между CRC и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRC и XLE
Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 2.29% | 3.51% | 2.69% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок CRC и XLE
Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -71.26% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.99% | -18.79% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -26.04% | -18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.08% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -18.05% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.83% | 7.14% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRC и XLE
California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.05% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 13.94% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.36% | 24.93% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 26.06% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.42% | 29.48% | +13.94% |