PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRC с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRC с KNSL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRC или KNSL.

Корреляция

Корреляция между CRC и KNSL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CRC и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Resources Corporation (CRC) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.97%
108.04%
CRC
KNSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRC:

-0.79

KNSL:

-0.22

Коэф-т Сортино

CRC:

-0.96

KNSL:

-0.01

Коэф-т Омега

CRC:

0.87

KNSL:

1.00

Коэф-т Кальмара

CRC:

-0.76

KNSL:

-0.27

Коэф-т Мартина

CRC:

-2.09

KNSL:

-0.79

Индекс Язвы

CRC:

16.39%

KNSL:

11.97%

Дневная вол-ть

CRC:

43.48%

KNSL:

43.33%

Макс. просадка

CRC:

-44.75%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

CRC:

-39.26%

KNSL:

-23.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRC:

$3.23B

KNSL:

$11.70B

EPS

CRC:

$4.62

KNSL:

$17.39

Коэффициент P/E

CRC:

7.71

KNSL:

24.15

Коэффициент PEG

CRC:

0.56

KNSL:

1.56

Коэффициент P/S

CRC:

1.10

KNSL:

7.14

Коэффициент P/B

CRC:

0.91

KNSL:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

CRC:

$2.79B

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRC:

$2.48B

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

CRC:

$1.07B

KNSL:

$522.29M

Доходность по периодам

С начала года, CRC показывает доходность -30.71%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -9.67%.

CRC

С начала года

-30.71%

1 месяц

-18.73%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-33.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

-9.67%

1 месяц

-12.89%

6 месяцев

-3.19%

1 год

12.26%

5 лет

30.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRC и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRC c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRC: -0.79
KNSL: -0.22
Коэффициент Сортино CRC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRC: -0.96
KNSL: -0.01
Коэффициент Омега CRC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRC: 0.87
KNSL: 1.00
Коэффициент Кальмара CRC, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRC: -0.76
KNSL: -0.27
Коэффициент Мартина CRC, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRC: -2.09
KNSL: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа CRC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRC и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.22
CRC
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRC и KNSL

Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности KNSL в 0.15%

TTM202420232022202120202019201820172016
CRC
California Resources Corporation		4.14%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.15%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CRC и KNSL

Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.26%
-23.25%
CRC
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности CRC и KNSL

California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 22.61%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
22.61%
CRC
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRC и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию