PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRC с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRC с TRMD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRC или TRMD.

Корреляция

Корреляция между CRC и TRMD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CRC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Resources Corporation (CRC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.97%
344.38%
CRC
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRC:

-0.79

TRMD:

-0.95

Коэф-т Сортино

CRC:

-0.96

TRMD:

-1.38

Коэф-т Омега

CRC:

0.87

TRMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

CRC:

-0.76

TRMD:

-0.66

Коэф-т Мартина

CRC:

-2.09

TRMD:

-1.18

Индекс Язвы

CRC:

16.39%

TRMD:

33.30%

Дневная вол-ть

CRC:

43.48%

TRMD:

41.24%

Макс. просадка

CRC:

-44.75%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

CRC:

-39.26%

TRMD:

-51.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRC:

$3.23B

TRMD:

$1.62B

EPS

CRC:

$4.62

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

CRC:

7.71

TRMD:

2.60

Коэффициент P/S

CRC:

1.10

TRMD:

1.04

Коэффициент P/B

CRC:

0.91

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

CRC:

$2.79B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRC:

$2.48B

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

CRC:

$1.07B

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, CRC показывает доходность -30.71%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -9.54%.

CRC

С начала года

-30.71%

1 месяц

-18.73%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-33.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

-9.54%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-32.10%

1 год

-41.50%

5 лет

29.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRC и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRC: -0.79
TRMD: -0.95
Коэффициент Сортино CRC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRC: -0.96
TRMD: -1.38
Коэффициент Омега CRC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRC: 0.87
TRMD: 0.85
Коэффициент Кальмара CRC, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRC: -0.76
TRMD: -0.66
Коэффициент Мартина CRC, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRC: -2.09
TRMD: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа CRC на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.95
CRC
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRC и TRMD

Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности TRMD в 34.45%

TTM20242023202220212020
CRC
California Resources Corporation		4.14%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%
TRMD
TORM plc		34.45%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Просадки

Сравнение просадок CRC и TRMD

Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.26%
-51.86%
CRC
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности CRC и TRMD

California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
17.54%
CRC
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRC и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию