PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRC с ACA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRC с ACA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и Arcosa, Inc. (ACA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRC или ACA.

Корреляция

Корреляция между CRC и ACA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRC и ACA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Resources Corporation (CRC) и Arcosa, Inc. (ACA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.97%
80.85%
CRC
ACA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRC:

-0.79

ACA:

0.10

Коэф-т Сортино

CRC:

-0.96

ACA:

0.40

Коэф-т Омега

CRC:

0.87

ACA:

1.05

Коэф-т Кальмара

CRC:

-0.76

ACA:

0.10

Коэф-т Мартина

CRC:

-2.09

ACA:

0.27

Индекс Язвы

CRC:

16.39%

ACA:

13.51%

Дневная вол-ть

CRC:

43.48%

ACA:

37.11%

Макс. просадка

CRC:

-44.75%

ACA:

-36.79%

Текущая просадка

CRC:

-39.26%

ACA:

-28.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRC:

$3.23B

ACA:

$3.93B

EPS

CRC:

$4.62

ACA:

$1.91

Коэффициент P/E

CRC:

7.71

ACA:

42.01

Коэффициент PEG

CRC:

0.56

ACA:

6.72

Коэффициент P/S

CRC:

1.10

ACA:

1.53

Коэффициент P/B

CRC:

0.91

ACA:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

CRC:

$2.79B

ACA:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRC:

$2.48B

ACA:

$403.60M

EBITDA (12 мес.)

CRC:

$1.07B

ACA:

$234.50M

Доходность по периодам

С начала года, CRC показывает доходность -30.71%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью -16.96%.

CRC

С начала года

-30.71%

1 месяц

-18.73%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-33.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRC и ACA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRC c ACA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRC: -0.79
ACA: 0.10
Коэффициент Сортино CRC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRC: -0.96
ACA: 0.40
Коэффициент Омега CRC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRC: 0.87
ACA: 1.05
Коэффициент Кальмара CRC, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRC: -0.76
ACA: 0.10
Коэффициент Мартина CRC, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRC: -2.09
ACA: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа CRC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ACA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRC и ACA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.10
CRC
ACA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRC и ACA

Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности ACA в 0.25%

TTM202420232022202120202019
CRC
California Resources Corporation		4.14%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%

Просадки

Сравнение просадок CRC и ACA

Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.26%
-28.00%
CRC
ACA

Волатильность

Сравнение волатильности CRC и ACA

California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
16.76%
CRC
ACA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRC и ACA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию