Сравнение CRC с ACA
CRC (California Resources Corporation) and ACA (Arcosa, Inc.) are both stocks. CRC operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ACA operates in Infrastructure Operations (Industrials). Over the past 5 years, CRC returned 13.89%/yr vs 23.46%/yr for ACA. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CRC и ACA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRC показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью 36.85%.
CRC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.93%
- С начала года
- 16.38%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.31%
ACA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 22.22%
- С начала года
- 36.85%
- 1 год
- 70.99%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | $89.70M | $105.62M | $96.30M |
| $40.65M | $37.97M | $44.83M |
Сравнение доходности по годам CRC и ACA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 16.38% | -10.78% | -2.57% | 28.85% | 3.69% | 81.82% | 18.25% |
ACA Arcosa, Inc. | 36.85% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 19.34% |
Correlation
The correlation between CRC and ACA is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between CRC and ACA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRC:
$4.56B
ACA:
$7.14B
CRC:
$4.23
ACA:
$10.00
CRC:
12.15
ACA:
14.53
CRC:
1.27
ACA:
2.60
CRC:
$3.48B
ACA:
$2.74B
CRC:
$1.30B
ACA:
$632.30M
CRC:
$1.34B
ACA:
$392.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRC vs. ACA — Ранг доходности на риск
CRC
ACA
Сравнение CRC c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRC | ACA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.33 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 10.00 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRC и ACA
Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и ACA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRC | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -36.79% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -21.45% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.75% | -36.63% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -36.63% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.29% | -0.01% | -26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -11.27% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 7.12% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRC и ACA
California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRC | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 0.83% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 27.75% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 35.73% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 34.38% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 41.74% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRC и ACA
Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ACA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.14% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
CRC California Resources Corporation | 3.12% | 3.51% | 2.69% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRC и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRC и ACA
CRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 309.00M при выручке в 871.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.70M при выручке в 658.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
CRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 871.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.70M при выручке в 658.70M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
CRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.00M при выручке в 871.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.50M при выручке в 658.70M, что соответствует чистой рентабельности 49.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRC and ACA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRC has higher volatility (9.39%) compared to ACA (0.83%). In terms of maximum drawdown, CRC dropped -44.75% vs ACA's -36.79%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRC и ACA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор