Сравнение CRC с ACA
CRC (California Resources Corporation) and ACA (Arcosa, Inc.) are both stocks. CRC operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ACA operates in Infrastructure Operations (Industrials). Over the past 5 years, CRC returned 17.99%/yr vs 15.86%/yr for ACA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRC и ACA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRC показывает доходность 40.97%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью 16.54%.
CRC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 40.97%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- —
ACA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRC и ACA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC California Resources Corporation | 40.97% | -10.78% | -2.57% | 28.85% | 3.69% | 81.82% | 57.27% |
ACA Arcosa, Inc. | 16.54% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 22.09% |
Correlation
The correlation between CRC and ACA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between CRC and ACA has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRC:
$4.17
ACA:
$4.54
CRC:
14.92
ACA:
27.29
CRC:
1.56
ACA:
2.15
CRC:
$3.48B
ACA:
$2.82B
CRC:
$1.30B
ACA:
$642.70M
CRC:
$1.34B
ACA:
$460.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRC vs. ACA — Ранг доходности на риск
CRC
ACA
Сравнение CRC c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRC | ACA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.92 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.65 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRC | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.66 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CRC и ACA
Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и ACA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRC | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -36.79% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -21.45% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.75% | -36.63% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -36.63% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -5.78% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -11.47% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 7.25% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRC и ACA
California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRC | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 11.42% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 27.59% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.96% | 35.85% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.45% | 34.49% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 40.62% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRC и ACA
Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ACA в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
CRC California Resources Corporation | 2.58% | 3.51% | 2.69% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRC и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Resources Corporation и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRC и ACA
CRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 309.00M при выручке в 871.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 871.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.00M при выручке в 871.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRC and ACA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRC has higher volatility (15.55%) compared to ACA (11.42%). In terms of maximum drawdown, CRC dropped -44.75% vs ACA's -36.79%.
CRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRC и ACA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор