PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRC с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Resources Corporation (CRC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CRC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Resources Corporation (CRC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRC и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRC
California Resources Corporation		48.65%-10.78%-2.57%28.85%3.69%81.82%57.27%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, CRC показывает доходность 48.65%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

CRC

1 день
-4.61%
1 месяц
8.05%
С начала года
48.65%
6 месяцев
26.00%
1 год
50.47%
3 года*
23.19%
5 лет*
25.39%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Resources Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CRC:
CRC с ACACRC с KNSLCRC с BSMCRC с CNQCRC с TRMDCRC с XLECRC с OXY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CRC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRC
Ранг доходности на риск CRC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRCSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.05

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.55

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRC на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRCSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между CRC и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRC и SCHD

Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRC
California Resources Corporation		2.40%3.51%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CRC и SCHD

Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CRCSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-33.37%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.99%

-12.74%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-16.85%

-27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-3.43%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-3.34%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

3.75%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRC и SCHD

California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRCSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

2.33%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

7.96%

+14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

15.69%

+25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

14.40%

+26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.45%

16.70%

+26.75%