PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRC и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CRC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Resources Corporation (CRC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.47%
6.37%
CRC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRC:

-0.10

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

CRC:

0.13

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

CRC:

1.02

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

CRC:

-0.17

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

CRC:

-0.42

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

CRC:

9.46%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

CRC:

38.65%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

CRC:

-30.69%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CRC:

-14.59%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, CRC показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%.


CRC

С начала года

-5.07%

1 месяц

-12.49%

6 месяцев

5.40%

1 год

-5.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.101.20
Коэффициент Сортино CRC, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.131.76
Коэффициент Омега CRC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.21
Коэффициент Кальмара CRC, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.171.69
Коэффициент Мартина CRC, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.425.86
CRC
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CRC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
1.20
CRC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRC и SCHD

Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHD в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRC
California Resources Corporation
2.76%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CRC и SCHD

Максимальная просадка CRC за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.59%
-6.72%
CRC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CRC и SCHD

California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.01%
3.88%
CRC
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab