PortfoliosLab logo
Сравнение CRC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRC и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CRC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Resources Corporation (CRC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.97%
64.27%
CRC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRC:

-0.79

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

CRC:

-0.96

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

CRC:

0.87

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CRC:

-0.76

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

CRC:

-2.09

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

CRC:

16.39%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

CRC:

43.48%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

CRC:

-44.75%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CRC:

-39.26%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, CRC показывает доходность -30.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


CRC

С начала года

-30.71%

1 месяц

-18.73%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-33.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Resources Corporation (CRC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CRC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRC: -0.79
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино CRC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRC: -0.96
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега CRC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRC: 0.87
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара CRC, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRC: -0.76
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина CRC, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRC: -2.09
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа CRC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.18
CRC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRC и SCHD

Дивидендная доходность CRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRC
California Resources Corporation
4.14%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CRC и SCHD

Максимальная просадка CRC за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.26%
-11.47%
CRC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CRC и SCHD

California Resources Corporation (CRC) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что CRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
11.20%
CRC
SCHD