Сравнение CRAZX с UPAAX
CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAZX charges 0.74%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRAZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.68%
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAZX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | -0.61% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between CRAZX and UPAAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAZX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CRAZX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRAZX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAZX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и UPAAX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAZX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -10.95% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -10.15% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.10% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAZX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 29.54% | -21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 29.54% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 29.54% | -21.22% |
Сравнение комиссий CRAZX и UPAAX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и UPAAX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.65% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAZX and UPAAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRAZX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор