Сравнение CRAZX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAZX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.46% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции CRAZX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 6.67% против 5.59% соответственно.
CRAZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.67%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAZX и GIPIX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
CRAZX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
CRAZX
GIPIX
Сравнение CRAZX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAZX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.29 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.82 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.23 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 5.36 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAZX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.29 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CRAZX и GIPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и GIPIX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.80% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и GIPIX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAZX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -29.46% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -6.33% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -20.65% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -20.65% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.20% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.70% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.64% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и GIPIX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеют волатильность 3.38% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAZX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.36% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 4.96% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 8.18% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 7.96% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 8.07% | +0.21% |