PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAZX с GIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, CRAZX returned 7.20%/yr vs 6.16%/yr for GIPIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CRAZX charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции CRAZX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 7.20% против 6.16% соответственно.

CRAZX

1 день
0.34%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.83%
10 лет*
7.20%

GIPIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.79%
1 год
14.90%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAZX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		9.92%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.42%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Correlation

The correlation between CRAZX and GIPIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.84

The correlation between CRAZX and GIPIX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с CBALXCRAZX с GOIIXCRAZX с SFHYXCRAZX с GPIFXCRAZX с GSFTX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с QQQGIPIX с FFRHXGIPIX с DIVOGIPIX с SAPEXGIPIX с PMYRXGIPIX с GTAIX

Доходность на риск

CRAZX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXGIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.34

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.36

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.72

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

11.88

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и GIPIX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и GIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAZXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-29.46%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-5.59%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.82%

-9.11%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-20.65%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-20.65%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.68%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и GIPIX

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеют волатильность 2.19% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAZXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.18%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

5.32%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

6.50%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

8.00%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

8.11%

+0.18%

Сравнение комиссий CRAZX и GIPIX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и GIPIX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности GIPIX в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.61%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.51%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CRAZX and GIPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRAZX has higher volatility (2.19%) compared to GIPIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, CRAZX dropped -18.21% vs GIPIX's -29.46%.

CRAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAZX и GIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор