Сравнение CRAZX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAZX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.46% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 6.67% против 7.08% соответственно.
CRAZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.67%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAZX и COTZX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
CRAZX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
CRAZX
COTZX
Сравнение CRAZX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAZX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.41 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 12.35 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAZX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CRAZX и COTZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и COTZX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.80% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и COTZX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAZX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -47.48% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -5.40% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -17.80% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -17.80% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.62% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.49% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.05% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и COTZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAZX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.55% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 3.61% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 8.58% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 7.30% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 7.36% | +0.92% |