PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAZX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAZX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.46%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции CRAZX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 6.67% против 5.02% соответственно.

CRAZX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.58%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.67%

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTXCRAZX с CBALXCRAZX с GSFTX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий CRAZX и ABRYX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Доходность на риск

CRAZX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.21

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.84

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.85

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

11.27

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.21

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между CRAZX и ABRYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и ABRYX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.80%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и ABRYX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAZXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-26.63%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-6.93%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-19.17%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-26.63%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.56%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.68%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.75%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и ABRYX

Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 3.38%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAZXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.10%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

7.58%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

9.38%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

12.13%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

10.88%

-2.60%