Сравнение CRAK с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
CRAK и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAK и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.10%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 12.30% против -2.56% соответственно.
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAK и XES
CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
CRAK vs. XES — Ранг доходности на риск
CRAK
XES
Сравнение CRAK c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 1.50 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.16 | 1.97 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.26 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 6.81 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 1.50 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.42 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.08 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CRAK и XES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и XES
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и XES
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAK | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -95.65% | +36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -27.52% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -45.95% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -91.23% | +32.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -73.12% | +71.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -54.22% | +41.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 9.15% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и XES
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAK | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.93% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 22.22% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 40.10% | -19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 39.83% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 45.19% | -23.08% |