PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с SMH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 12.82%/yr vs 36.02%/yr for SMH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции CRAK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.82% против 36.02% соответственно.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

SMH

1 день
-9.22%
1 месяц
3.63%
С начала года
58.19%
6 месяцев
56.81%
1 год
127.40%
3 года*
58.39%
5 лет*
36.10%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between CRAK and SMH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.42

Over the past year, the correlation between CRAK and SMH has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и SMH

Секторы
CRAK
SMH

Энергетика

98.9%

-

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

CRAK
98.9%
SMH

-

Промышленность

CRAK
4.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
SMH

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

SMH

-

Финансовые услуги

CRAK

-

SMH

-

Здравоохранение

CRAK

-

SMH

-

Недвижимость

CRAK

-

SMH

-

Технологии

CRAK

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

CRAK

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CRAK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
4.00

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
4.12

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

8.58

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

32.42

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

4.00

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CRAK и SMH

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-84.96%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-14.93%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-35.74%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-45.30%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-45.30%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-10.69%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-41.08%

+28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.94%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и SMH

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.92%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

14.88%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

26.35%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

32.03%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

35.24%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

32.70%

-10.53%

Сравнение комиссий CRAK и SMH

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и SMH

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and SMH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.88%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.02% vs 12.82% for CRAK. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.02% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.19% for SMH.

CRAK is categorized as Energy Equities, while SMH is Semiconductors. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор