PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAK с JPYUSD=X

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, CRAK returned 13.50%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 13.50% против -4.19% соответственно.

CRAK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.07%
С начала года
29.26%
6 месяцев
26.17%
1 год
55.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.50%

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.26%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between CRAK and JPYUSD=X is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

-0.06

The correlation between CRAK and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

CRAK vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
-1.09

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-1.60

+5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.82

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

-0.76

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

-1.11

+18.35

CRAK vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и JPYUSD=X

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-52.96%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-10.68%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-14.63%

-20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-32.59%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-38.21%

-20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-52.47%

+45.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-26.92%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

6.18%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и JPYUSD=X

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

0.69%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

5.48%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

7.50%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

9.56%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

8.90%

+13.27%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and JPYUSD=X have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (5.81%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs JPYUSD=X's -52.96%.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор