PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с HAP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds from VanEck - CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 12.82%/yr vs 11.33%/yr for HAP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции HAP по среднегодовой доходности: 12.82% против 11.33% соответственно.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

HAP

1 день
-3.40%
1 месяц
-4.09%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.92%
1 год
41.47%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		17.39%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between CRAK and HAP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.72

Over the past year, the correlation between CRAK and HAP has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и HAP

Секторы
CRAK
HAP

Энергетика

98.9%
32.3%

Промышленность

4.0%
10.2%

Сырьевые материалы

1.1%
36.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

CRAK
98.9%
HAP
32.3%

Промышленность

CRAK
4.0%
HAP
10.2%

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
HAP
36.7%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

HAP
6.5%

Финансовые услуги

CRAK

-

HAP

-

Здравоохранение

CRAK

-

HAP
2.8%

Недвижимость

CRAK

-

HAP
0.4%

Технологии

CRAK

-

HAP
0.9%

Коммунальные услуги

CRAK

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

CRAK vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.72

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.45

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

5.02

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

20.18

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.72

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CRAK и HAP

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-50.73%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.31%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-16.92%

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-25.66%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-44.07%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.26%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-12.02%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.06%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и HAP

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.45%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

12.73%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.33%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

18.29%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

19.76%

+2.41%

Сравнение комиссий CRAK и HAP

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и HAP

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HAP в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.93%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and HAP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (5.92%) compared to HAP (5.45%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs HAP's -50.73%.

On 10-year performance, CRAK leads with 12.82% vs 11.33% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 12.82% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

HAP has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.56% for CRAK.

CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.42% for HAP.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор