Сравнение CRAK с HAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).
CRAK и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и HAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAK и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.10%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRAK имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции HAP немного впереди с 12.74%.
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAK и HAP
CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Доходность на риск
CRAK vs. HAP — Ранг доходности на риск
CRAK
HAP
Сравнение CRAK c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 2.56 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.16 | 3.18 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.51 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.57 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 18.71 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 2.56 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CRAK и HAP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и HAP
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HAP в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и HAP
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и HAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAK | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -50.73% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -13.50% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -25.66% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -44.07% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.67% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -12.12% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.60% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и HAP
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAK | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.40% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 12.48% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 18.95% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.30% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 19.81% | +2.30% |