PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с GDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 12.82%/yr vs 13.23%/yr for GDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRAK имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции GDX немного впереди с 13.23%.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

GDX

1 день
-8.75%
1 месяц
-14.71%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-2.00%
1 год
49.41%
3 года*
37.19%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.08%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between CRAK and GDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.20

The correlation between CRAK and GDX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRAK и GDX

Секторы
CRAK
GDX

Энергетика

98.9%

-

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

CRAK
98.9%
GDX

-

Промышленность

CRAK
4.0%
GDX

-

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

GDX

-

Финансовые услуги

CRAK

-

GDX

-

Здравоохранение

CRAK

-

GDX

-

Недвижимость

CRAK

-

GDX

-

Технологии

CRAK

-

GDX

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

CRAK vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.07

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
1.49

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

1.55

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

4.04

+16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.07

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.12

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CRAK и GDX

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-80.34%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-31.94%

+23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-31.94%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-46.51%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-49.79%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-31.94%

+25.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-40.43%

+27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

12.26%

-9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и GDX

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.92%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

16.04%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

38.62%

-24.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

46.37%

-27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

36.60%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

37.28%

-15.11%

Сравнение комиссий CRAK и GDX

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и GDX

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and GDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.04%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.23% vs 12.82% for CRAK. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.23% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.80% for GDX.

CRAK is categorized as Energy Equities, while GDX is Gold. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.51% for GDX.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор