PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с ENFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 13.00%/yr vs 12.36%/yr for ENFR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 21.55%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRAK имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции ENFR немного отстают с 12.36%.

CRAK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.80%
С начала года
21.55%
6 месяцев
21.10%
1 год
44.83%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.00%

ENFR

1 день
1.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
25.22%
6 месяцев
25.45%
1 год
28.02%
3 года*
28.35%
5 лет*
20.12%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		21.55%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.22%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between CRAK and ENFR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between CRAK and ENFR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и ENFR

Секторы
CRAK
ENFR

Энергетика

98.8%
98.5%

Промышленность

4.0%
3.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

CRAK
98.8%
ENFR
98.5%

Промышленность

CRAK
4.0%
ENFR
3.4%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

ENFR

-

Финансовые услуги

CRAK

-

ENFR
0.1%

Здравоохранение

CRAK

-

ENFR

-

Недвижимость

CRAK

-

ENFR

-

Технологии

CRAK

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

ENFR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

CRAK vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.88

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.59

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.26

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

8.24

+3.47

CRAK vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и ENFR

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-68.28%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.64%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-15.58%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-20.29%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-62.64%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-4.48%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-15.93%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.41%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и ENFR

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.61%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

11.78%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

14.98%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

19.27%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

24.68%

-2.51%

Сравнение комиссий CRAK и ENFR

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и ENFR

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ENFR в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.66%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.01%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and ENFR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.58%) compared to ENFR (5.61%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.00% vs 12.36% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.00% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.66% for CRAK.

CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: VanEck and SS&C. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.35% for ENFR.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор