Сравнение CR с C
CR (Crane Co.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, CR returned 38.02%/yr vs 50.99%/yr for C. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CR и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 24.28%.
CR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 19.15%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 38.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 14.79%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 80.98%
- 3 года*
- 50.99%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам CR и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 16.27% | 22.17% | 29.16% | 58.49% |
C Citigroup Inc. | 24.28% | 70.38% | 41.93% | 17.85% |
Correlation
The correlation between CR and C is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CR:
$12.55B
C:
$255.02B
CR:
$5.57
C:
$8.65
CR:
38.37
C:
16.60
CR:
5.13
C:
1.55
CR:
5.98
C:
1.33
CR:
$2.44B
C:
$171.19B
CR:
$735.20M
C:
$77.85B
CR:
$474.90M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CR vs. C — Ранг доходности на риск
CR
C
Сравнение CR c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CR | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 5.51 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 15.89 | -14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CR и C
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -98.00% | +69.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -14.76% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -31.31% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -61.67% | +61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -43.52% | +37.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 5.11% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CR и C
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.16% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 23.10% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 28.24% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 29.10% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 33.08% | -0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и C
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности C в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.67% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CR Crane Co. | 0.45% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CR и C
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CR and C have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CR has higher volatility (7.76%) compared to C (7.16%). In terms of maximum drawdown, CR dropped -28.02% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CR и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор