PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CR с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CR и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 12.46%.


CR

1 день
-0.26%
1 месяц
9.09%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.19%
3 года*
34.96%
5 лет*
10 лет*

C

1 день
-1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
12.46%
6 месяцев
22.96%
1 год
73.63%
3 года*
45.73%
5 лет*
14.21%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CR и C


2026 (YTD)202520242023
CR
Crane Co.
1.17%22.17%29.16%65.09%
C
Citigroup Inc.
12.46%70.38%41.93%15.97%

Correlation

The correlation between CR and C is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2023 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$10.92B

C:

$230.76B

EPS

CR:

$5.57

C:

$8.65

Коэффициент P/E

CR:

33.39

C:

15.02

Коэффициент P/S

CR:

4.46

C:

1.40

Коэффициент P/B

CR:

5.20

C:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$2.44B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$735.20M

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

CR:

$474.90M

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crane Co.

Citigroup Inc.

Доходность на риск

CR vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CR
Ранг доходности на риск CR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR: 4949
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг доходности на риск C: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CR c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

5.01

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

14.45

-13.64

CR vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.66

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.15

+0.95

Просадки

Сравнение просадок CR и C

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и C.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-98.00%

+69.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.39%

-14.76%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-31.31%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-65.32%

+54.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-43.50%

+37.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

5.11%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CR и C

Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.44%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

22.66%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

27.86%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

29.11%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

33.20%

-0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и C

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности C в 1.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
1.85%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
CR
Crane Co.
0.52%0.50%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
696.40M
44.14B
(CR) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CR и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crane Co. и Citigroup Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
CR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.


Часто задаваемые вопросы


CR and C have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CR has higher volatility (8.69%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, CR dropped -28.02% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CR и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор