PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CR с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CR с C

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и Citigroup Inc. (C).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или C.

Корреляция

Корреляция между CR и C составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CR и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

0.62

C:

0.65

Коэф-т Сортино

CR:

1.16

C:

1.09

Коэф-т Омега

CR:

1.15

C:

1.15

Коэф-т Кальмара

CR:

0.82

C:

0.27

Коэф-т Мартина

CR:

2.17

C:

2.22

Индекс Язвы

CR:

10.61%

C:

10.40%

Дневная вол-ть

CR:

36.91%

C:

34.25%

Макс. просадка

CR:

-28.02%

C:

-98.00%

Текущая просадка

CR:

-3.58%

C:

-80.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$10.13B

C:

$141.87B

EPS

CR:

$4.91

C:

$6.39

Коэффициент P/E

CR:

35.87

C:

11.89

Коэффициент PEG

CR:

2.72

C:

1.11

Коэффициент P/S

CR:

4.65

C:

1.98

Коэффициент P/B

CR:

5.76

C:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$2.12B

C:

$98.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$884.90M

C:

$57.03B

EBITDA (12 мес.)

CR:

$427.90M

C:

$25.46B

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у C с доходностью 9.18%.

CR

С начала года

17.39%

1 месяц

25.66%

6 месяцев

2.79%

1 год

22.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

C

С начала года

9.18%

1 месяц

22.91%

6 месяцев

11.77%

1 год

22.05%

5 лет

16.93%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и C

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CR
Ранг риск-скорректированной доходности CR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и C

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности C в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CR
Crane Co.		0.48%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C
Citigroup Inc.		2.96%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CR и C

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и C. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CR и C

Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
557.60M
41.46B
(CR) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию