PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с KSTR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CQQQ returned -7.83%/yr vs 1.10%/yr for KSTR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 47.82%.

CQQQ

1 день
-2.80%
1 месяц
1.48%
С начала года
2.98%
6 месяцев
3.86%
1 год
28.75%
3 года*
11.40%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
5.85%

KSTR

1 день
-2.34%
1 месяц
7.54%
С начала года
47.82%
6 месяцев
47.90%
1 год
108.41%
3 года*
23.01%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.98%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-36.22%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		47.82%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%

Correlation

The correlation between CQQQ and KSTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.69

The correlation between CQQQ and KSTR shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CQQQ и KSTR

Секторы
CQQQ
KSTR

Технологии

61.0%
86.3%

Коммуникационные услуги

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%
0.9%

Финансовые услуги

8.5%

-

Промышленность

1.3%
6.6%

Сырьевые материалы

0.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
61.0%
KSTR
86.3%

Коммуникационные услуги

CQQQ
20.6%
KSTR

-

Потребительский циклический сектор

CQQQ
13.0%
KSTR
0.9%

Финансовые услуги

CQQQ
8.5%
KSTR

-

Промышленность

CQQQ
1.3%
KSTR
6.6%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
KSTR
0.6%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

KSTR

-

Энергетика

CQQQ

-

KSTR
0.9%

Здравоохранение

CQQQ

-

KSTR
5.7%

Недвижимость

CQQQ

-

KSTR

-

Коммунальные услуги

CQQQ

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с KTEC

Доходность на риск

CQQQ vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.93

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.49

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

6.16

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

15.20

-12.50

CQQQ vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и KSTR

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-66.46%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-17.70%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-41.55%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-66.46%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-2.34%

-46.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.35%

-38.47%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

7.16%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и KSTR

Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 10.74%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

16.10%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

28.62%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

37.27%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.16%

38.60%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

37.87%

-4.49%

Сравнение комиссий CQQQ и KSTR

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и KSTR

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.10%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and KSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (16.10%) compared to CQQQ (10.74%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, KSTR leads with 1.10% vs -7.83% for CQQQ. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a 1.10% return vs -7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for KSTR.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор