Сравнение CQQQ с ISVBF
CQQQ (Invesco China Technology ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CQQQ returned -6.78%/yr vs -5.39%/yr for ISVBF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.
CQQQ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -7.86%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- 5.07%
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQQQ и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 1.94% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -22.64% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Correlation
The correlation between CQQQ and ISVBF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, CQQQ and ISVBF have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQQQ vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
CQQQ
ISVBF
Сравнение CQQQ c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQQQ | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.05 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -0.10 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и ISVBF
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQQQ | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -53.78% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -24.14% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.93% | -24.14% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.11% | -52.51% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.44% | -26.24% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -32.63% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 10.55% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и ISVBF
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQQQ | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 7.64% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 27.01% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.74% | 31.44% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.30% | 30.46% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 30.12% | +3.35% |
Сравнение комиссий CQQQ и ISVBF
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и ISVBF
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.12% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CQQQ and ISVBF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQQQ has higher volatility (11.22%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs ISVBF's -53.78%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.39% vs -6.78% for CQQQ. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.39% return vs -6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.
CQQQ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for ISVBF.
CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.40% for ISVBF.
CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CQQQ и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор