PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с DRGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с DRGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и DRGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 15.39%.

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%

DRGN

1 день
-1.00%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.39%
6 месяцев
15.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и DRGN

2026 (YTD)2025
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%16.15%
DRGN
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF		15.39%26.41%

Correlation

The correlation between CQQQ and DRGN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с DRGN:
DRGN с EWTDRGN с KSTRDRGN с GINNDRGN с BOTTDRGN с CNXTDRGN с CASDRGN с ARMH

Доходность на риск

CQQQ vs. DRGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DRGN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c DRGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQQQDRGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQQQ vs. DRGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQQQDRGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.52

-1.34

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и DRGN

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и DRGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQDRGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-20.86%

-53.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.65%

-7.97%

-40.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-7.93%

-20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и DRGN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQDRGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

34.79%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

34.79%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

34.79%

-1.50%

Сравнение комиссий CQQQ и DRGN

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и DRGN

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности DRGN в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
DRGN
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF		1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and DRGN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.05% for DRGN.

CQQQ is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.39% for DRGN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и DRGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор