Сравнение CPXR с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Gold (UGL).
CPXR и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXR и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.12% | 36.03% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 116.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.
CPXR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXR и UGL
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
CPXR vs. UGL — Ранг доходности на риск
CPXR
UGL
Сравнение CPXR c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.78 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.11 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.59 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 8.76 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.78 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CPXR и UGL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и UGL
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и UGL
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXR | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -75.93% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -37.56% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -25.85% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -43.76% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 11.11% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и UGL
Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXR | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 20.81% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 49.09% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.41% | 55.46% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.32% | 35.70% | +34.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.32% | 32.19% | +38.13% |