PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPXR с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPXR и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXR и UGL


2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-6.12%36.03%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%116.52%

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.


CPXR

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
21.67%
1 год
-4.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий CPXR и UGL

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

CPXR vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPXRUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.78

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.11

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.59

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

8.76

-8.95

CPXR vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPXRUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.78

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между CPXR и UGL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и UGL

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок CPXR и UGL

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


CPXRUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-75.93%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-37.56%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.05%

-25.85%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.16%

-43.76%

+22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.56%

11.11%

+15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и UGL

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPXRUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

20.81%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

49.09%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.41%

55.46%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.32%

35.70%

+34.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.32%

32.19%

+38.13%