PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPXR с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPXR и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


CPXR

1 день
-5.10%
1 месяц
21.98%
С начала года
21.61%
6 месяцев
34.31%
1 год
37.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXR и USO


2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
21.61%36.03%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-14.01%

Correlation

The correlation between CPXR and USO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

-0.01

The correlation between CPXR and USO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

CPXR vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1616
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPXRUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

5.01

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

9.42

-7.95

CPXR vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPXRUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.31

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.18

+0.83

Просадки

Сравнение просадок CPXR и USO

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPXRUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-98.19%

+50.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-20.39%

-27.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-85.01%

+79.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-75.30%

+55.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.94%

10.82%

+15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и USO

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPXRUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

14.87%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

38.23%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.77%

44.20%

+24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.61%

36.06%

+32.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.61%

39.00%

+29.61%

Сравнение комиссий CPXR и USO

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и USO

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
0.58%0.70%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CPXR and USO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPXR has higher volatility (18.75%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs 37.97% for CPXR. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs 37.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

CPXR has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for USO.

CPXR is categorized as Leveraged Commodities, while USO is Oil & Gas. CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXR и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор