Сравнение CPXR с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
CPXR и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXR и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.12% | 36.03% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -35.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.
CPXR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXR и UCO
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
CPXR vs. UCO — Ранг доходности на риск
CPXR
UCO
Сравнение CPXR c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.66 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.20 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.08 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.80 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.36 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между CPXR и UCO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и UCO
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и UCO
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -99.95% | +52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -34.77% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -99.40% | +76.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -85.35% | +64.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 20.76% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и UCO
Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXR | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 25.64% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 40.74% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.41% | 57.38% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.32% | 59.11% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.32% | 71.31% | -0.99% |