PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPXR с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPXR и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXR и UCO


Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.


CPXR

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
21.67%
1 год
-4.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий CPXR и UCO

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

CPXR vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPXRUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.66

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.20

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.08

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

1.80

-2.00

CPXR vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPXRUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.66

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.36

+0.69

Корреляция

Корреляция между CPXR и UCO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и UCO

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок CPXR и UCO

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


CPXRUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-99.95%

+52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-34.77%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.05%

-99.40%

+76.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.16%

-85.35%

+64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.56%

20.76%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и UCO

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPXRUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

25.64%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

40.74%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.41%

57.38%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.32%

59.11%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.32%

71.31%

-0.99%