Сравнение CPXR с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

CPXR и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPXR и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXR и DGP

	2026 (YTD)	2025
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF	-6.12%	36.03%
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes	16.89%	120.89%

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.

CPXR

1 день: -0.08%

1 месяц: -11.47%

С начала года: -6.12%

6 месяцев: 21.67%

1 год: -4.47%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

DGP

1 день: 2.85%

1 месяц: -21.64%

С начала года: 16.89%

6 месяцев: 41.16%

1 год: 107.27%

3 года*: 64.55%

5 лет*: 39.08%

10 лет*: 22.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Название символа

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с CPXR:

CPXR с COPX CPXR с GLDU.TO CPXR с 3SLV.DE CPXR с OILU CPXR с UGL CPXR с YGLD CPXR с 3GOL.L

Часто сравнивают с DGP:

DGP с UGL DGP с GFI DGP с JNUG DGP с WPM DGP с LYFT DGP с IAU DGP с IAUM

Сравнение комиссий CPXR и DGP

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

CPXR

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

DGP

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Доходность на риск

CPXR vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DGP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CPXR	DGP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.06	1.95	-2.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.44	2.32	-1.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.33	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	2.92	-3.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.19	11.08	-11.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXR vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CPXR	DGP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.06	1.95	-2.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.02	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.31	+0.02

Корреляция

Корреляция между CPXR и DGP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и DGP

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF	0.75%	0.70%
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPXR и DGP

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

	CPXR	DGP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.87%	-75.31%	+27.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-47.87%	-36.58%	-11.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-51.24%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-51.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.05%	-22.22%	-0.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.16%	-41.24%	+20.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.56%	9.64%	+16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и DGP

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CPXR	DGP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.76%	24.21%	-6.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	44.06%	48.07%	-4.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	73.41%	55.32%	+18.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	70.32%	38.34%	+31.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	70.32%	34.93%	+35.39%

Сравнение CPXR с DGP

Доходность

Сравнение доходности CPXR и DGP

Сравнение доходности по годам CPXR и DGP

Доходность по периодам

CPXR

DGP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CPXR и DGP

Доходность на риск

CPXR vs. DGP — Ранг доходности на риск

CPXR

DGP

Сравнение CPXR c DGP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CPXR vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и DGP

Просадки

Сравнение просадок CPXR и DGP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и DGP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)