Сравнение CPXR с CPER
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - CPXR is a Leveraged Commodities fund tracking the SummerHaven Copper Index, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs 29.71% for CPER. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CPXR charges 1.20%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 12.76%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам CPXR и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
CPER United States Copper Index Fund | 12.76% | 29.48% |
Correlation
The correlation between CPXR and CPER is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between CPXR and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. CPER — Ранг доходности на риск
CPXR
CPER
Сравнение CPXR c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 2.50 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.13 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и CPER
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -54.04% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -24.77% | -23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -2.91% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -25.41% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 11.93% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и CPER
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 9.73% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 22.85% | +22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 34.48% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 26.97% | +41.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 24.04% | +44.57% |
Сравнение комиссий CPXR и CPER
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и CPER
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CPXR and CPER move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPXR has higher volatility (18.75%) compared to CPER (9.73%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs CPER's -54.04%.
On 1-year performance, CPXR leads with 37.97% vs 29.71% for CPER. On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 37.97% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for CPER.
CPXR is categorized as Leveraged Commodities, while CPER is Metals. CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 1.06% for CPER.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор