Сравнение CPXIX с VMBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX).
CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CPXIX и VMBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXIX и VMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | -1.38% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 18.11% | -4.65% | 10.88% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у VMBSX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции CPXIX превзошли акции VMBSX по среднегодовой доходности: 4.63% против 1.88% соответственно.
CPXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.63%
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXIX и VMBSX
CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VMBSX в 0.07%.
Доходность на риск
CPXIX vs. VMBSX — Ранг доходности на риск
CPXIX
VMBSX
Сравнение CPXIX c VMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXIX | VMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.31 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.88 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.26 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.37 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXIX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.59 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между CPXIX и VMBSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXIX и VMBSX
Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VMBSX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.26% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок CPXIX и VMBSX
Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и VMBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXIX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -17.44% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.59% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -17.12% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | -17.44% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.60% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.49% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.92% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXIX и VMBSX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXIX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.66% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.50% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 4.32% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.36% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 4.83% | +1.31% |