PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с PPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у PPSIX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции CPXIX превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.38% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий CPXIX и PPSIX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PPSIX в 0.79%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

CPXIX vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.77

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.24

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.59

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

6.90

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPSIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.58

+0.56

Корреляция

Корреляция между CPXIX и PPSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и PPSIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности PPSIX в 5.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и PPSIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-52.75%

+27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.18%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-17.37%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-22.82%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.86%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.30%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.73%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и PPSIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.37%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.84%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

2.87%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

4.21%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

5.35%

+0.79%