PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с JPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-7.35%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью -1.64%.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с LDPJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с JHEQX

Сравнение комиссий CPXIX и JPDIX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JPDIX в 0.59%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

CPXIX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXJPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.77

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.75

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.51

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPDIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.73

+0.41

Корреляция

Корреляция между CPXIX и JPDIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и JPDIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что сопоставимо с доходностью JPDIX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и JPDIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и JPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-14.56%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.32%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.92%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.60%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.77%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и JPDIX

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) имеют волатильность 1.22% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.17%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.03%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

3.35%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

5.23%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

5.23%

+0.92%