PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с HPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с HPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и HPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и HPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям HPF по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.46% соответственно.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

John Hancock Preferred Income Fund II

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с FPFHPF с PSFHPF с LDPHPF с JPCHPF с HPI

Сравнение комиссий CPXIX и HPF

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

CPXIX vs. HPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c HPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXHPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.25

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.41

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.26

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

0.76

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. HPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HPF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXHPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.25

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.27

+0.87

Корреляция

Корреляция между CPXIX и HPF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и HPF

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности HPF в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и HPF

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и HPF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXHPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-66.73%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-9.41%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-31.24%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-54.76%

+29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.56%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.15%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и HPF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.22%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXHPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.52%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

5.85%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

11.99%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

15.54%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

22.10%

-15.95%