PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с FPF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-3.28%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям FPF по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.76% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

FPF

1 день
0.79%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.91%
1 год
5.33%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.14%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF

Сравнение комиссий CPXIX и FPF

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

CPXIX vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.44

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.62

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.55

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

1.65

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.44

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.23

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.25

+0.89

Корреляция

Корреляция между CPXIX и FPF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и FPF

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и FPF

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-53.78%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-10.13%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-37.06%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-53.78%

+28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-7.27%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.49%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.36%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и FPF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.25%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

6.72%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

12.04%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

14.55%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

25.00%

-18.86%