PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с CSRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 6.43% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с TRREXCSRIX с VGSNXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Сравнение комиссий CPXIX и CSRIX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Доходность на риск

CPXIX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXCSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.18

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.35

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.05

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.34

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

1.18

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CSRIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.18

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.32

+0.82

Корреляция

Корреляция между CPXIX и CSRIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и CSRIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности CSRIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и CSRIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и CSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-41.45%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-11.41%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-31.79%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-41.45%

+15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-6.52%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.91%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.25%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и CSRIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.43%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.74%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

16.03%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

18.56%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

20.48%

-14.34%