PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с ESS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с ESS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CPT returned 7.55%/yr vs 6.49%/yr for ESS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CPT и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции ESS по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.49% соответственно.

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%

ESS

1 день
-1.20%
1 месяц
7.00%
С начала года
10.01%
6 месяцев
14.13%
1 год
5.10%
3 года*
10.51%
5 лет*
1.70%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и ESS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		10.01%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%

Correlation

The correlation between CPT and ESS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1994 г.

0.66

The correlation between CPT and ESS shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CPT:

$3.60

ESS:

$9.59

Коэффициент P/E

CPT:

31.40

ESS:

29.41

Коэффициент PEG

CPT:

0.88

ESS:

2.06

Коэффициент P/S

CPT:

10.30

ESS:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

ESS:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

ESS:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

ESS:

$1.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Essex Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO

Доходность на риск

CPT vs. ESS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTESSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.25

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.46

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.31

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

0.52

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. ESS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ESS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTESSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CPT и ESS

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и ESS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTESSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-62.67%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-16.49%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-20.77%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-43.87%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-44.84%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-8.50%

-17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-10.86%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

9.80%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и ESS

Camden Property Trust (CPT) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеют волатильность 5.21% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTESSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.19%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.23%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

20.86%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

23.71%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

25.82%

-1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и ESS

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ESS в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.65%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
484.76M
(CPT) Общая выручка
(ESS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and ESS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPT has higher volatility (5.21%) compared to ESS (5.19%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs ESS's -62.67%.

ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и ESS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор