PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с CAIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).

CPSM и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и CAIE

2026 (YTD)2025
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%3.00%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		-3.27%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью -3.27%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с CAIQCAIE с VOOGCAIE с CMP

Сравнение комиссий CPSM и CAIE

CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

CPSM vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMCAIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.23

+0.25

Корреляция

Корреляция между CPSM и CAIE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и CAIE

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%.

TTM2025
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		11.86%7.46%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и CAIE

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и CAIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-7.73%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.08%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.14%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и CAIE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

12.32%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

12.32%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

12.32%

-7.02%