PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSM с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. CPSM is actively managed, while BND is passively managed. Over the past year, CPSM returned 5.88% vs 5.11% for BND. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CPSM charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности CPSM и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%.

CPSM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
5.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSM и BND

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		2.27%7.21%6.67%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%4.23%

Correlation

The correlation between CPSM and BND is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.20

The correlation between CPSM and BND shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с ISPYCPSM с VOO
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

CPSM vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.36

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.33
2.03

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.24

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.01

1.92

+11.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.11

5.80

+55.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.36

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.59

+0.95

Просадки

Сравнение просадок CPSM и BND

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSMBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-18.58%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-2.68%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.37%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-3.06%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.88%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и BND

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSMBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.23%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.66%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

3.78%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

6.02%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

5.53%

-0.43%

Сравнение комиссий CPSM и BND

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и BND

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPSM and BND have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPSM dropped -5.19% vs BND's -18.58%.

On 1-year performance, CPSM leads with 5.88% vs 5.11% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 5.88% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.

BND has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for CPSM.

CPSM is categorized as Defined Outcome, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for CPSM and 0.03% for BND.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSM и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор