PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSL с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. CPSL is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past year, CPSL returned 7.09% vs 8.12% for SPHD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности CPSL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSL показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

CPSL

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.02%
1 год
7.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSL и SPHD

2026 (YTD)20252024
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		2.71%6.43%2.32%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%-1.66%

Correlation

The correlation between CPSL and SPHD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPSACPSL с VOOCPSL с CPSJCPSL с CPSTCPSL с TMARCPSL с CPRJCPSL с PMAP
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

CPSL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSLSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.74

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
1.15

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.13

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

1.11

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.16

2.78

+28.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSL на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.74

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.58

+1.43

Просадки

Сравнение просадок CPSL и SPHD

Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-41.39%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-7.33%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.37%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.70%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.93%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSL и SPHD

Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 0.39%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

2.99%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

7.55%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

11.04%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

14.16%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

17.64%

-14.30%

Сравнение комиссий CPSL и SPHD

CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSL и SPHD

CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

CPSL and SPHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to CPSL (0.39%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, SPHD leads with 8.12% vs 7.09% for CPSL. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHD has performed better with a 8.12% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for CPSL.

CPSL is categorized as Defined Outcome, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.30% for SPHD.

CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSL и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор