Сравнение CPSJ с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
CPSJ и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и BALT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 0.18%.
CPSJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.28% | 7.43% | 4.14% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.18% | 6.65% | 4.42% |
Корреляция
Корреляция между CPSJ и BALT составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSJ и BALT
И CPSJ, и BALT имеют комиссию равную 0.69%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. BALT — Ранг доходности на риск
CPSJ
BALT
Сравнение CPSJ c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 2.54 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 4.92 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.76 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.71 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 17.01 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.72 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и BALT
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSJ | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -4.89% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -1.16% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.35% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.40% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и BALT
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSJ | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.84% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.95% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.36% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.36% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и BALT
Ни CPSJ, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.