Сравнение CPSJ с CPSA
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) и CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos — CPSJ отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, а CPSA отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPSJ показал 11.22% против 10.46% у CPSA. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и CPSA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у CPSA с доходностью 1.29%.
CPSJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 1.36% | 7.43% | 3.71% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 1.29% | 7.39% | 3.51% |
Корреляция
Корреляция между CPSJ и CPSA составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.83 |
Корреляция между CPSJ и CPSA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CPSJ
CPSA
Сравнение CPSJ c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 3.30 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.64 | 5.49 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.81 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 7.03 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.82 | 35.80 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.70 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и CPSA
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и CPSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -4.72% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.47% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.41% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.31% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеют волатильность 1.25% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSJ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.25% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.77% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.20% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.28% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.28% | +0.47% |
Сравнение комиссий CPSJ и CPSA
И CPSJ, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и CPSA
Ни CPSJ, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.