- CUSIP
- 12811T803
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 июл. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $47M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $323.78K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции CPSJ — $28.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) показал доход в 3.83% с начала года и 6.42% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CPSJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CPSJ закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.19% | -0.74% | 1.96% | 0.55% | 0.42% | 0.41% | 0.49% | 3.83% | ||||
| 2025 | 0.97% | -0.06% | -1.74% | -0.09% | 3.02% | 2.08% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.49% | 0.16% | 0.48% | 7.43% |
| 2024 | 0.63% | 1.40% | 0.76% | 0.09% | 1.34% | -0.18% | 4.10% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.23, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (26.07%) than losses (7.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.23 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 26.07%
- Участие в снижении
- 7.38%
Комиссия
Комиссия CPSJ составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSJ имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.50 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.04 | 10.58 | +15.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July показал максимальную просадку в 5.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.36%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 5d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.48%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.38%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.10%май 2025 г. | 4d | 10d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.94%сент. 2024 г. | 3d | 6d | 9dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CPSJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -56.78% | +51.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -9.10% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -10.69% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.14% | -1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSJ
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSJ