- CUSIP
- 12811T803
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 июл. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $47M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции CPSJ — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) показал доход в 3.37% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CPSJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CPSJ закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.19% | -0.74% | 1.96% | 0.55% | 0.42% | 0.45% | 3.37% | |||||
| 2025 | 0.97% | -0.06% | -1.74% | -0.09% | 3.02% | 2.08% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.49% | 0.16% | 0.48% | 7.43% |
| 2024 | 0.63% | 1.40% | 0.76% | 0.09% | 1.34% | -0.18% | 4.10% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.24, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.30%) than losses (9.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.24 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 27.30%
- Участие в снижении
- 9.90%
Комиссия
Комиссия CPSJ составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSJ имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.29 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.24 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | 9.71 | +16.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July показал максимальную просадку в 5.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.36%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 5d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.48%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.38%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.10%май 2025 г. | 4d | 10d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.94%сент. 2024 г. | 3d | 6d | 9dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CPSJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -56.78% | +51.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -9.10% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -10.70% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.09% | -1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSJ
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSJ