PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSJ с CPSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSJ с CPSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSJ is passively managed, while CPSL is actively managed. Over the past year, CPSJ returned 7.54% vs 7.09% for CPSL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.

Доходность

Сравнение доходности CPSJ и CPSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSJ показывает доходность 2.61%, а CPSL немного выше – 2.71%.

CPSJ

1 день
0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPSL

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.02%
1 год
7.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSJ и CPSL

2026 (YTD)20252024
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		2.61%7.43%2.65%
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		2.71%6.43%2.32%

Correlation

The correlation between CPSJ and CPSL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between CPSJ and CPSL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

Часто сравнивают с CPSJ:
CPSJ с JAJLCPSJ с CPRJCPSJ с CPSACPSJ с LJULCPSJ с EBUFCPSJ с ZJUNCPSJ с SROI
Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPSACPSL с VOOCPSL с TMARCPSL с CPSTCPSL с CPRJCPSL с PMAPCPSL с CPNS

Доходность на риск

CPSJ vs. CPSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSJ
Ранг доходности на риск CPSJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSJ c CPSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSJCPSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.30

3.10

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.44

5.05

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.62

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

6.04

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.62

31.16

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSJ vs. CPSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSJ на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSL равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSJ и CPSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSJCPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

3.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

2.01

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CPSJ и CPSL

Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и CPSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSJCPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-3.72%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.18%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.33%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSJ и CPSL

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) составляет 0.33%, в то время как у Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSJCPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.39%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.57%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.35%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

3.34%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

3.34%

+1.25%

Сравнение комиссий CPSJ и CPSL

CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSJ и CPSL

Ни CPSJ, ни CPSL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPSJ and CPSL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSL has higher volatility (0.39%) compared to CPSJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs CPSL's -3.72%.

On 1-year performance, CPSJ leads with 7.54% vs 7.09% for CPSL. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPSJ has performed better with a 7.54% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.

CPSJ and CPSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.79% for CPSL.

CPSJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSJ и CPSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор