Сравнение CPSJ с JAJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL).
CPSJ и JAJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и JAJL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 0.13%.
CPSJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.28% | 7.43% | 4.14% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 0.13% | 6.56% | 4.48% |
Корреляция
Корреляция между CPSJ и JAJL составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CPSJ и JAJL
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JAJL в 0.79%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. JAJL — Ранг доходности на риск
CPSJ
JAJL
Сравнение CPSJ c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 3.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 5.07 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.72 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 6.82 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 30.97 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 3.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.35 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и JAJL
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и JAJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSJ | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -2.16% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -1.01% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.54% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.30% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.22% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и JAJL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSJ | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.66% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.39% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 2.58% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 2.73% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 2.73% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и JAJL
Ни CPSJ, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.