Сравнение CPSH с SOFI
CPSH (CPS Technologies Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. CPSH operates in Electronic Components (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CPSH returned -6.86%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
CPSH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -37.04%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- 48.54%
- 1 год
- 69.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 10.12%
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSH и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 48.54% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 12.55% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between CPSH and SOFI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between CPSH and SOFI shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$74.16M
SOFI:
$22.22B
CPSH:
$25.57K
SOFI:
$0.43
CPSH:
0.00
SOFI:
40.18
CPSH:
2.31
SOFI:
4.90
CPSH:
3.39
SOFI:
2.21
CPSH:
$32.60M
SOFI:
$4.73B
CPSH:
$5.29M
SOFI:
$3.39B
CPSH:
$947.93K
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. SOFI — Ранг доходности на риск
CPSH
SOFI
Сравнение CPSH c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.36 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | -0.60 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и SOFI
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -83.32% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -52.96% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.00% | -52.96% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.56% | -81.54% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.93% | -46.23% | -36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -51.10% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 31.74% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и SOFI
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 13.03% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.16% | 37.55% | +70.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.78% | 55.77% | +81.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.51% | 66.44% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 71.57% | +32.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и SOFI
Ни CPSH, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and SOFI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (24.12%) compared to SOFI (13.03%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs SOFI's -83.32%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор