Сравнение CPSH с RKLB
CPSH (CPS Technologies Corporation) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. CPSH operates in Electronic Components (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CPSH returned 23.05%/yr vs 146.76%/yr for RKLB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 62.78%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью 15.67%.
CPSH
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -54.77%
- С начала года
- 62.78%
- 6 месяцев
- 58.18%
- 1 год
- 74.05%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 11.79%
RKLB
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -43.65%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 149.43%
- 3 года*
- 146.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSH и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 62.78% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | -31.34% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 15.67% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between CPSH and RKLB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between CPSH and RKLB shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$91.50M
RKLB:
$48.85B
CPSH:
$26.57K
RKLB:
-$0.33
CPSH:
2.44
RKLB:
65.95
CPSH:
3.71
RKLB:
21.57
CPSH:
$32.60M
RKLB:
$679.58M
CPSH:
$5.29M
RKLB:
$248.43M
CPSH:
$947.93K
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. RKLB — Ранг доходности на риск
CPSH
RKLB
Сравнение CPSH c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.25 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.60 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и RKLB
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -82.96% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.60% | -46.29% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.60% | -55.49% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.29% | -46.29% | -35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.06% | -51.17% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 19.75% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и RKLB
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 45.54% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 29.38%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.54% | 29.38% | +16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.76% | 70.86% | +37.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.08% | 93.59% | +42.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.88% | 81.72% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 81.72% | +22.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и RKLB
Ни CPSH, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and RKLB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (45.54%) compared to RKLB (29.38%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор