Сравнение CPSD с BAPR
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSD управляется активно, а BAPR пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 27.38% у BAPR. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.79% у BAPR.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и BAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 7.98%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 7.98% | 8.28% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и BAPR составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.79 |
Корреляция между CPSD и BAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.79 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. BAPR — Ранг доходности на риск
CPSD
BAPR
Сравнение CPSD c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.95 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 6.67 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 2.04 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 13.14 | -6.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 63.68 | -29.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.81 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и BAPR
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -23.91% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.93% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.64% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.40% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и BAPR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.66% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 4.61% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 7.00% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 11.56% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 13.23% | -9.69% |
Сравнение комиссий CPSD и BAPR
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и BAPR
Ни CPSD, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.