Сравнение CPSD с RSP
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а RSP — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Equal Weight Index. CPSD управляется активно, а RSP пассивно. За последний год CPSD показал 10.75% против 27.00% у RSP. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.20% у RSP.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и RSP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 6.51%.
CPSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам CPSD и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.11% | 7.63% | 0.04% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 6.51% | 11.21% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и RSP составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.67 |
Корреляция между CPSD и RSP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. RSP — Ранг доходности на риск
CPSD
RSP
Сравнение CPSD c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | 2.14 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 3.11 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 3.35 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | 12.54 | +19.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 2.14 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.56 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и RSP
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -59.92% | +56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -7.85% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -6.68% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.10% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и RSP
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.04%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 4.40% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 8.87% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 12.72% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 16.23% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 18.36% | -14.82% |
Сравнение комиссий CPSD и RSP
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и RSP
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |