Сравнение CPSD с RSP
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. CPSD is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past year, CPSD returned 7.84% vs 21.88% for RSP. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 15.64%.
CPSD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.72%
RSP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.02%
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.71K | $52.11K | $42.51K | |
| $2.05B | $1.86B | $2.06B |
Сравнение доходности по годам CPSD и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 3.55% | 7.63% | 0.04% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 15.64% | 11.21% | -6.28% |
Correlation
The correlation between CPSD and RSP is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CPSD and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. RSP — Ранг доходности на риск
CPSD
RSP
Сравнение CPSD c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSD | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 2.80 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.17 | 10.85 | +15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSD и RSP
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -59.92% | +56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -7.85% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -6.61% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.02% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и RSP
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 0.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 3.27% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 8.72% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 11.72% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 16.17% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 18.29% | -14.99% |
Сравнение комиссий CPSD и RSP
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и RSP
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.46% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
CPSD and RSP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (3.27%) compared to CPSD (0.66%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs RSP's -59.92%.
On 1-year performance, RSP leads with 21.88% vs 7.84% for CPSD. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSP has performed better with a 21.88% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.
RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for CPSD.
CPSD is categorized as Defined Outcome, while RSP is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.20% for RSP.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор