Сравнение CPSD с VOO
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и VOO (Vanguard S&P 500 ETF) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а VOO — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. CPSD управляется активно, а VOO пассивно. За последний год CPSD показал 10.75% против 36.52% у VOO. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPSD взимает 0.69% в год против 0.03% у VOO.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и VOO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.42%.
CPSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам CPSD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.11% | 7.63% | 0.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 4.42% | 17.82% | -2.61% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и VOO составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.82 |
Корреляция между CPSD и VOO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. VOO — Ранг доходности на риск
CPSD
VOO
Сравнение CPSD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | 2.82 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 3.89 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.53 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 3.79 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | 17.49 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 2.82 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.87 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и VOO
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -33.99% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -8.90% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.71% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.93% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и VOO
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 5.36% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 9.48% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 13.07% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 16.85% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 18.00% | -14.46% |
Сравнение комиссий CPSD и VOO
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и VOO
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.09% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |