Сравнение CPSD с BUFP
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSD управляется активно, а BUFP пассивно. За последний год CPSD показал 10.93% против 23.73% у BUFP. Корреляция 0.80 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.50% у BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и BUFP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 3.45%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 3.45% | 12.92% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и BUFP составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.80 |
Корреляция между CPSD и BUFP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CPSD
BUFP
Сравнение CPSD c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.26 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 5.00 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.70 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 5.03 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 27.17 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.29 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и BUFP
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -11.98% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -4.41% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.07% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.82% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и BUFP
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.46% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 5.17% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 7.35% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 9.77% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 9.77% | -6.23% |
Сравнение комиссий CPSD и BUFP
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и BUFP
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |