- CUSIP
- 12811T795
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 2 дек. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции CPSD — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) показал доход в 2.55% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPSD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 89% месяцев были с положительной доходностью, а 11% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CPSD закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 3 мар. 2025 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.04% | -0.86% | 2.04% | 0.91% | 0.02% | 2.55% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.12% | -1.78% | 0.93% | 1.08% | 1.74% | 0.88% | 0.91% | 1.12% | 0.76% | 0.72% | 0.42% | 7.63% |
| 2024 | 0.04% | 0.04% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December has an annualized alpha of 4.21%, beta of 0.16, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.56%) than losses (7.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.21%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 23.56%
- Участие в снижении
- 7.02%
Комиссия
Комиссия CPSD составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSD имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 2.93 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.66 | 13.52 | +17.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December показал максимальную просадку в 3.45%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.45%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 4d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.49%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.88%нояб. 2025 г. | 7d | 4d | 11dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.85%янв. 2025 г. | 27d | 8d | 1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.70%авг. 2025 г. | 4d | 7d | 11dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| CPSD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -56.78% | +53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -9.10% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -10.72% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.97% | -1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSD
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSD